Dos fechas marcan la historia del Museo del Ferrocarril: 1880, cuando se erigió como estación (Delicias); y 1984, más de un siglo después, cuando se inauguró como museo.
Delicias marca un hito en el ámbito ferroviario puesto que hablamos de la primera gran estación monumental a nivel nacional. Posteriormente, se levantaron Atocha y Príncipe Pío.
A modo de inciso, cabe destacar que el ferrocarril vivió su primer gran auge entre 1850 y 1900; y un segundo impulso con la llegada del ave en 1922.
Este museo se concibió por piezas que se trajeron desde Francia ya fabricadas y aquí se montaron de tal forma que, a día de hoy, se mantiene prácticamente idéntico.
Finalmente ha de subrayarse que, desde 1983 hasta nuestros días, se han grabado más de 80 rodajes de películas y series de televisión en este espacio.